確率過程の最適化と消費計画への応用
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-11640126 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 理学 数学 数学一般(含確率論・統計数学) |
| 研究機関 | 愛媛大学 |
| 代表研究者 | 森本 宏明 |
| 研究分担者 | 石川 保志 |
| 研究分担者 | 柳 重則 |
| 研究分担者 | 川口 和仁 |
| 研究期間 開始年月日 | 1999/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2000 |
| 研究ステータス | 完了 (2000/4/1) |
| 配分額（合計） | 2,100,000 (直接経費 :2,100,000) |
| 配分額（履歴） |
2000年度：900,000 (直接経費 :900,000) 1999年度：1,200,000 (直接経費 :1,200,000) |
| キーワード | 確率制御 確率微分方程式 Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 消費 投資 最適化 確率過程 粘性解 非線形偏微分方程式 Stochastic Control Stochastic differential equation Hamilton-Jacobi-Bellman consumption Investment Optimization |