経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-26380279 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(C) |
| 研究分野 | 人文社会系 社会科学 経済学 経済統計 |
| 研究機関 | 広島経済大学 |
| 代表研究者 | 前川 功一 |
| 研究分担者 | 得津 康義 |
| 研究分担者 | 河合 研一 |
| 研究分担者 | 永田 修一 |
| 研究分担者 | 森本 孝之 |
| 研究分担者 | 片山 直也 |
| 研究分担者 | 久松 博之 |
| 研究協力者 | LEE Sangyeol |
| 研究協力者 | Kusdhianto Setiawan |
| 研究協力者 | Amirullah Setya Hardi |
| 研究協力者 | Alessio Moneta |
| 研究期間 開始年月日 | 2014/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2016 |
| 研究ステータス | 完了 (2016/4/1) |
| 配分額（合計） | 4,680,000 (直接経費 :3,600,000、間接経費 :1,080,000) |
| 配分額（履歴） |
2016年度：910,000 (直接経費 :700,000、間接経費 :210,000) 2015年度：1,430,000 (直接経費 :1,100,000、間接経費 :330,000) 2014年度：2,340,000 (直接経費 :1,800,000、間接経費 :540,000) |
| キーワード | 独立成分分析 因果序列 非正規性 構造変化 ボラティリティ 非定常時系列 バブル ジャンプ過程 経済時系列分析 GARCHモデル 独立成分分析（ICA） 高頻度データ 為替変動 金融緩和政策効果 構造変化点の信頼区間 Bootstrap法 株価のバブルモデル 緩やかな発散過程 金融の量的緩和政策効果 変数間の因果序列 |