構造変化を含む定常・非定常経済時系列分析に関する研究
KAKEN 科学研究費助成事業データベース で見る| 研究課題番号 | KAKENHI-PROJECT-14330005 |
|---|---|
| 研究種目 | 基盤研究(B) |
| 研究分野 | 経済学 経済統計学 |
| 研究機関 | 広島大学 |
| 代表研究者 | 前川 功一 |
| 研究分担者 | 山田 宏 |
| 研究分担者 | 久松 博之 |
| 研究分担者 | ティー キャン・ヘーン |
| 研究期間 開始年月日 | 2002/4/1 |
| 研究期間 終了年度 | 2004 |
| 研究ステータス | 完了 (2004/4/1) |
| 配分額（合計） | 7,300,000 (直接経費 :7,300,000) |
| 配分額（履歴） |
2004年度：1,900,000 (直接経費 :1,900,000) 2003年度：2,700,000 (直接経費 :2,700,000) 2002年度：2,700,000 (直接経費 :2,700,000) |
| キーワード | 構造変化 ARCH 単位根 ジャンプ付拡散過程 株価高頻度データ ウェーブレット分析 CUSU検定 マーク付き点過程モデル Normal Inverse Gaussian分布 Generalized Hyperbolic 株価収益率 日経225 ジャンプ拡散過程 Bipower test GARCHモデル ボラティリティの持続性 株価収益率の分布 GH分布 ジャンプ付き拡散過程 マーク付きジャンプ過程 ウェーブレット ジャンプ過程 経済時系列 株価時系列 シミュレーション分析 ARIMAモデル VARモデル Structural Change ARCH Unit root Jump diffusion model High frequency date of stock price CUSUM test Wavelet analysis Marked point process |